PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EVIM с MUST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EVIMMUST
Дох-ть с нач. г.1.40%0.35%
Дох-ть за 1 год6.57%6.75%
Коэф-т Шарпа1.841.35
Коэф-т Сортино2.601.97
Коэф-т Омега1.361.25
Коэф-т Кальмара2.880.71
Коэф-т Мартина9.886.96
Индекс Язвы0.68%0.98%
Дневная вол-ть3.67%5.05%
Макс. просадка-2.34%-13.83%
Текущая просадка-1.75%-3.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EVIM и MUST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVIM и MUST

С начала года, EVIM показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
0.90%
EVIM
MUST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVIM и MUST

EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
График комиссии EVIM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии MUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EVIM c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EVIM, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EVIM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EVIM, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EVIM, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.88
MUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUST, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUST, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUST, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUST, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUST, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа EVIM и MUST

Показатель коэффициента Шарпа EVIM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIM и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
1.84
1.35
EVIM
MUST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и MUST

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности MUST в 3.05%


TTM202320222021202020192018
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
4.06%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.05%2.51%1.76%1.61%2.34%2.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и MUST

Максимальная просадка EVIM за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-1.89%
EVIM
MUST

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и MUST

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеют волатильность 2.08% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
2.04%
EVIM
MUST