Сравнение EVIM с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
EVIM и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIM и MUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIM и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | -0.04% | 5.85% | 1.65% | 6.88% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.
EVIM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIM и MUST
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Доходность на риск
EVIM vs. MUST — Ранг доходности на риск
EVIM
MUST
Сравнение EVIM c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.62 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.11 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.02 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.62 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.51 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между EVIM и MUST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и MUST
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MUST в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.58% | 3.58% | 3.56% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и MUST
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и MUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -13.83% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -4.56% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.70% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -3.44% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.26% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и MUST
Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 1.31%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIM | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.69% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.44% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 6.61% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 5.38% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 5.60% | -1.66% |