Сравнение EVIM с EVMO
EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EVIM charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
EVIM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVIM и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.34% | 4.87% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between EVIM and EVMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIM vs. EVMO — Ранг доходности на риск
EVIM
EVMO
Сравнение EVIM c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIM | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и EVMO
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.89% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.81% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.39% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIM | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 2.82% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.82% | +1.03% |
Сравнение комиссий EVIM и EVMO
EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и EVMO
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.55% | 3.58% | 3.56% | 0.78% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVIM and EVMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.55% for EVIM.
EVIM is categorized as Municipal Bonds, while EVMO is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.29% for EVIM and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для EVIM и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор