PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIM с EVMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIM с EVMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO).

EVIM и EVMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVMO - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIM и EVMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIM и EVMO

2026 (YTD)2025
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		-0.04%4.87%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		0.38%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, EVIM показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.38%.

EVIM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVMO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с EVIM:
EVIM с MUSTEVIM с SPHYEVIM с VOOEVIM с EVSMEVIM с JMUBEVIM с EVSBEVIM с EVLN
Часто сравнивают с EVMO:
EVMO с CGDVEVMO с TLTEVMO с VCSHEVMO с VGSHEVMO с EVSMEVMO с EVSBEVMO с EVLN

Сравнение комиссий EVIM и EVMO

EVIM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.

EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVIM vs. EVMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIM
Ранг доходности на риск EVIM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EVMO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIM c EVMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIMEVMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIM vs. EVMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIMEVMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

2.06

-0.55

Корреляция

Корреляция между EVIM и EVMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIM и EVMO

Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EVMO в 3.17%

TTM202520242023
EVIM
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF		3.58%3.58%3.56%0.78%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		3.17%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIM и EVMO

Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и EVMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIMEVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-1.89%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.26%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.25%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVIM и EVMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIMEVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

2.78%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

2.78%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

2.78%

+1.16%