Сравнение EVIM с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
EVIM и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVIM или SPHY.
Корреляция
Корреляция между EVIM и SPHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и SPHY
Основные характеристики
EVIM:
0.53
SPHY:
2.03
EVIM:
0.75
SPHY:
2.92
EVIM:
1.10
SPHY:
1.37
EVIM:
0.86
SPHY:
3.74
EVIM:
2.67
SPHY:
14.64
EVIM:
0.75%
SPHY:
0.58%
EVIM:
3.76%
SPHY:
4.21%
EVIM:
-2.34%
SPHY:
-21.97%
EVIM:
-2.02%
SPHY:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.37%.
EVIM
1.82%
-0.67%
1.08%
2.12%
N/A
N/A
SPHY
8.37%
-0.16%
5.22%
8.23%
4.32%
4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIM и SPHY
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVIM c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и SPHY
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SPHY в 7.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.81% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и SPHY
Максимальная просадка EVIM за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и SPHY
Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.