Сравнение EVIM с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
EVIM и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVIM - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVIM или SPHY.
Корреляция
Корреляция между EVIM и SPHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVIM и SPHY
Основные характеристики
EVIM:
0.13
SPHY:
1.61
EVIM:
0.20
SPHY:
2.34
EVIM:
1.03
SPHY:
1.35
EVIM:
0.16
SPHY:
1.81
EVIM:
0.54
SPHY:
10.34
EVIM:
1.25%
SPHY:
0.85%
EVIM:
5.21%
SPHY:
5.47%
EVIM:
-4.23%
SPHY:
-21.97%
EVIM:
-3.33%
SPHY:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, EVIM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.17%.
EVIM
-1.47%
-2.12%
-2.04%
1.29%
N/A
N/A
SPHY
-0.17%
-1.72%
0.07%
8.24%
6.26%
4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIM и SPHY
EVIM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVIM и SPHY
EVIM
SPHY
Сравнение EVIM c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIM и SPHY
Дивидендная доходность EVIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SPHY в 7.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.85% | 3.89% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок EVIM и SPHY
Максимальная просадка EVIM за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIM и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVIM и SPHY
Текущая волатильность для Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) составляет 3.04%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что EVIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.