PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EVHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVTR и EVHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EVHY

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью -0.25%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA

Сравнение комиссий EVTR и EVHY

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVHY в 0.48%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.20

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.14

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

11.14

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVHY равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.19

-0.81

Корреляция

Корреляция между EVTR и EVHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EVHY

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM202520242023
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EVHY

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-3.71%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.38%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.10%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.38%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.65%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EVHY

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.98%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.86%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.58%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

4.58%

-0.28%