Сравнение EVTMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.96% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.90% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVTMX имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.
EVTMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.07%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и QUERX
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
EVTMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
EVTMX
QUERX
Сравнение EVTMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 2.06 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и QUERX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и QUERX
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.18% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и QUERX
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -30.81% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -8.92% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -22.04% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -30.81% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.33% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.95% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.95% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и QUERX
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.81% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 5.75% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 12.05% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.08% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.23% | +1.16% |