PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVTMX с FULVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, EVTMX returned 8.67%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVTMX charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

EVTMX

1 день
1.00%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.17%
1 год
15.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.83%

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVTMX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.25%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%8.06%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Correlation

The correlation between EVTMX and FULVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between EVTMX and FULVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с DIVOEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с SGOV
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SWPPXFULVX с SCHKFULVX с XLV

Доходность на риск

EVTMX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXFULVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.00

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.06

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.00

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

0.00

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.00

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и FULVX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTMXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-33.24%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.33%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-10.31%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.64%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.95%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.09%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и FULVX

Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTMXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.84%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.81%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.38%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

12.19%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.22%

+0.18%

Сравнение комиссий EVTMX и FULVX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и FULVX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		8.41%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVTMX and FULVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTMX has higher volatility (2.73%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, EVTMX dropped -53.74% vs FULVX's -33.24%.

EVTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVTMX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор