Сравнение EVTMX с AMFEX
EVTMX (Eaton Vance Dividend Builder Fund) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, EVTMX returned 8.67%/yr vs 11.53%/yr for AMFEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EVTMX charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и AMFEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 13.36%.
EVTMX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.83%
AMFEX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVTMX и AMFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.25% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -9.60% |
AMFEX AAMA Equity Fund | 13.36% | 17.33% | 16.28% | 17.32% | -14.08% | 22.58% | 12.70% | 24.62% | -9.60% |
Correlation
The correlation between EVTMX and AMFEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between EVTMX and AMFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTMX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск
EVTMX
AMFEX
Сравнение EVTMX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | AMFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.84 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 20.79 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | AMFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.09 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и AMFEX
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и AMFEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTMX | AMFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -30.41% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.07% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.23% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -21.21% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.31% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.41% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и AMFEX
Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTMX | AMFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.44% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.17% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 9.52% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.18% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.95% | -0.55% |
Сравнение комиссий EVTMX и AMFEX
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и AMFEX
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности AMFEX в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.58% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 8.41% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
Часто задаваемые вопросы
EVTMX and AMFEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVTMX has higher volatility (2.73%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, EVTMX dropped -53.74% vs AMFEX's -30.41%.
AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTMX и AMFEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор