PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFEX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFEX (AAMA Equity Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AMFEX returned 11.53%/yr vs 14.26%/yr for SWPPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AMFEX charges 1.17%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%.

AMFEX

1 день
0.90%
1 месяц
4.82%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.62%
3 года*
19.23%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFEX и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.36%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-10.61%

Correlation

The correlation between AMFEX and SWPPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between AMFEX and SWPPX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIXAMFEX с MDLRX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

AMFEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.52

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.41

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.36

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.67

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.52

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и SWPPX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFEXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.06%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.89%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-18.74%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.51%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.95%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и SWPPX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFEXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

8.98%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

11.87%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

16.93%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.23%

-1.28%

Сравнение комиссий AMFEX и SWPPX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и SWPPX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.58%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AMFEX and SWPPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs SWPPX's -55.06%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFEX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор