Сравнение AMFEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFEX или SWPPX.
Основные характеристики
| AMFEX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.18% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.95% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.66% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 11.78% |
| Макс. просадка | -30.41% | -55.06% |
| Current Drawdown | -2.91% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между AMFEX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMFEX и SWPPX
С начала года, AMFEX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFEX и SWPPX
AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMFEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFEX и SWPPX
Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SWPPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 0.88% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AMFEX и SWPPX
Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMFEX и SWPPX
Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.