PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с VDIGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.12%
1 год
18.35%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSXAMFEX с FSKAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий AMFEX и VDIGX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.19

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.39

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.40

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

1.57

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMFEX и VDIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и VDIGX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и VDIGX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-45.23%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.57%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-16.18%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-7.10%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.67%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.45%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и VDIGX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.19%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.66%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.50%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

13.85%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.69%

+1.38%