- ISIN
- US0454198435
- CUSIP
- 045419843
- Эмитент
- AAMA
- Дата выпуска
- 30 июн. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMFEX
AAMA Equity Fund (AMFEX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции AMFEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMFEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAMA Equity Fund (AMFEX) показал доход в 13.36% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев.
AAMA Equity Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMFEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AMFEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.36% | 2.45% | -4.13% | 6.49% | 3.41% | 0.42% | 13.36% | ||||||
| 2025 | 3.74% | -0.22% | -3.94% | -1.63% | 4.79% | 3.97% | 1.62% | 2.27% | 2.07% | 2.02% | 1.21% | 0.50% | 17.33% |
| 2024 | 0.89% | 4.07% | 3.17% | -3.29% | 3.86% | 1.20% | 1.62% | 1.65% | 2.09% | -0.72% | 5.11% | -4.04% | 16.28% |
| 2023 | 4.50% | -2.98% | 3.82% | 0.59% | -0.91% | 5.80% | 2.62% | -1.46% | -4.25% | -1.99% | 7.29% | 3.82% | 17.32% |
| 2022 | -4.36% | -1.24% | 3.18% | -7.62% | 0.38% | -7.02% | 7.22% | -4.28% | -8.21% | 8.09% | 5.70% | -4.98% | -14.08% |
| 2021 | -1.18% | 2.38% | 4.32% | 4.40% | 0.94% | 1.31% | 2.28% | 1.56% | -4.97% | 5.55% | 0.00% | 4.42% | 22.58% |
Метрики бенчмарка
AAMA Equity Fund has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.84, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2018.
- This fund participated in 87.00% of S&P 500 Index downside but only 83.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 83.45%
- Участие в снижении
- 87.00%
Комиссия
Комиссия AMFEX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMFEX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Equity Fund (AMFEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMFEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.93 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.79 | 13.52 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAMA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $1.65 | $0.16 | $0.70 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 10.58% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAMA Equity Fund показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.41%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.21%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.23%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.91%дек. 2018 г. | 1mo 16d | 1mo 28d | 3mo 14dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.55%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| AMFEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -56.78% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -9.10% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -18.90% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.43% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -10.72% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.97% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMFEX
Добавьте AAMA Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMFEX