PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAMA Equity Fund (AMFEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0454198435

CUSIP

045419843

Эмитент

AAMA

Дата выпуска

30 июн. 2017 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMFEX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMFEX с SWPPX AMFEX с VINIX AMFEX с QQQ AMFEX с VDIGX AMFEX с PRCOX
Популярные сравнения:
AMFEX с SWPPX AMFEX с VINIX AMFEX с QQQ AMFEX с VDIGX AMFEX с PRCOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
115.12%
146.38%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAMA Equity Fund показал доход в 17.73% с начала года и 17.52% за последние 12 месяцев.


AMFEX

С начала года

17.73%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

6.92%

1 год

17.52%

5 лет

10.38%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%4.07%3.17%-3.29%3.86%1.20%1.62%1.65%2.09%-0.72%5.11%17.73%
20234.50%-2.98%3.82%0.59%-0.91%5.80%2.62%-1.46%-4.25%-1.99%7.29%3.82%17.32%
2022-4.36%-1.24%3.18%-7.62%0.38%-7.02%7.22%-4.28%-8.21%8.09%5.70%-4.98%-14.08%
2021-1.18%2.38%4.32%4.40%0.94%1.31%2.28%1.56%-4.97%5.55%-0.00%4.42%22.58%
2020-0.78%-6.66%-11.42%9.76%3.63%1.83%4.42%5.96%-2.88%-2.36%10.14%2.64%12.70%
20197.60%2.95%0.61%3.36%-5.93%5.68%1.34%-1.57%1.60%1.74%2.85%2.62%24.62%
20185.64%-3.10%-2.67%-0.18%2.56%0.27%3.65%3.18%0.25%-7.39%2.60%-8.41%-4.58%
20171.40%0.49%2.06%2.02%2.92%1.05%10.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMFEX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFEX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Equity Fund (AMFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMFEX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.701.98
Коэффициент Сортино AMFEX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.372.65
Коэффициент Омега AMFEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.37
Коэффициент Кальмара AMFEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.532.93
Коэффициент Мартина AMFEX, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.2912.73
AMFEX
^GSPC

AAMA Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.70
1.98
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.152017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.16$0.10$0.04$0.06$0.10$0.09$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.92%0.71%0.22%0.44%0.79%0.83%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.94%
-1.96%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Equity Fund показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка AAMA Equity Fund составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-21.21%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.496
-18.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-9.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-7.55%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAMA Equity Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
4.07%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab