PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAMA Equity Fund (AMFEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0454198435
CUSIP045419843
ЭмитентAAMA
Дата выпуска30 июн. 2017 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AMFEX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAMA Equity Fund

Популярные сравнения: AMFEX с QQQ, AMFEX с SWPPX, AMFEX с VINIX, AMFEX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
100.66%
119.58%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AAMA Equity Fund показал доход в 9.82% с начала года и 22.08% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.82%11.56%
1 месяц5.37%7.13%
6 месяцев14.86%17.26%
1 год22.08%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.51%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%4.07%3.17%-3.29%9.82%
20234.50%-2.98%3.82%0.59%-0.91%5.80%2.62%-1.46%-4.25%-1.99%7.29%3.82%17.32%
2022-4.36%-1.24%3.18%-7.62%0.38%-7.02%7.22%-4.28%-8.21%8.09%5.70%-4.98%-14.08%
2021-1.18%2.38%4.32%4.40%0.94%1.31%2.28%1.56%-4.97%5.55%-0.00%4.42%22.58%
2020-0.78%-6.66%-11.42%9.76%3.63%1.83%4.42%5.96%-2.88%-2.36%10.14%2.64%12.70%
20197.60%2.95%0.61%3.36%-5.93%5.68%1.34%-1.57%1.60%1.74%2.85%2.62%24.62%
20185.64%-3.10%-2.67%-0.18%2.56%0.27%3.65%3.18%0.25%-7.39%2.60%-8.41%-4.58%
20171.40%0.49%2.06%2.02%2.92%1.05%10.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMFEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFEX, с текущим значением в 8181
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Equity Fund (AMFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMFEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMFEX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMFEX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMFEX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMFEX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMFEX, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

AAMA Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.34
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.15$0.15$0.70$0.04$0.06$0.10$0.09$0.04

Дивидендный доход

0.84%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Equity Fund показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-21.21%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.496
-18.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-9.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-7.55%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAMA Equity Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.44%
3.10%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)