PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-10.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AMFEX и VFFSX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AMFEX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.49

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.52

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

7.31

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между AMFEX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и VFFSX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и VFFSX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-33.82%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.12%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.51%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.24%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.57%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.52%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и VFFSX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.35%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.53%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.32%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.91%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.52%

-1.44%