PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с POGSXAMFEX с FSKAX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий AMFEX и AMFIX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.05

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

4.95

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.18

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

21.12

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.05

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMFEX и AMFIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и AMFIX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и AMFIX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-9.35%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-0.74%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-8.91%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.49%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.06%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.15%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и AMFIX

AAMA Equity Fund (AMFEX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.48%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

0.72%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

0.98%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

2.16%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

1.75%

+15.32%