PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

EVSM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и FUMB

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с EVLN
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий EVSM и FUMB

EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVSM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.59

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.52

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.53

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

21.74

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.99

+0.83

Корреляция

Корреляция между EVSM и FUMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и FUMB

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и FUMB

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-2.68%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-0.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и FUMB

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что EVSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.25%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.58%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.03%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

1.17%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

1.78%

+0.20%