PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EVSM и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSM и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и EVTR

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий EVSM и EVTR

EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EVTR в 0.32%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVSM vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.24

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.74

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.77

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.07

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.24

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.38

+0.43

Корреляция

Корреляция между EVSM и EVTR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и EVTR

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и EVTR

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-4.08%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.85%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.94%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.92%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и EVTR

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.66%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.42%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

3.90%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

4.30%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

4.30%

-2.32%