Сравнение EVSAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EVSAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.81% против 19.12% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и PAGRX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
EVSAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
EVSAX
PAGRX
Сравнение EVSAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.49 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.21 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 16.28 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и PAGRX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и PAGRX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -55.87% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.80% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -36.52% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -38.01% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.77% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.09% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.73% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и PAGRX
Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 5.30%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.77% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 13.91% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.69% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 24.53% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 24.49% | -6.12% |