Сравнение EVSAX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и FGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и FGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EVSAX – 13.81% и акции FGRIX – 13.81%.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и FGRIX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Доходность на риск
EVSAX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск
EVSAX
FGRIX
Сравнение EVSAX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | FGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.84 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.84 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.41 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и FGRIX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности FGRIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и FGRIX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и FGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -67.10% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.96% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -19.26% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -35.62% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.95% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и FGRIX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | FGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.64% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.49% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.58% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.48% | +0.89% |