Сравнение EVRG с TMDX
EVRG (Evergy, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVRG и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 16.03% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between EVRG and TMDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
TMDX:
$2.64B
EVRG:
$3.77
TMDX:
$4.34
EVRG:
22.24
TMDX:
16.80
EVRG:
3.27
TMDX:
4.54
EVRG:
1.95
TMDX:
5.34
EVRG:
$5.99B
TMDX:
$635.89M
EVRG:
$2.49B
TMDX:
$375.74M
EVRG:
$2.75B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. TMDX — Ранг доходности на риск
EVRG
TMDX
Сравнение EVRG c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.84 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.99 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и TMDX
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -73.69% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -58.76% | +51.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -67.79% | +46.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -67.79% | +37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -58.60% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -31.89% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 24.65% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и TMDX
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 12.66% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 43.87% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 58.06% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 72.00% | -53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 71.72% | -47.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и TMDX
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и TMDX
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and TMDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs TMDX's -73.69%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор