PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVRG с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EVRG с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVRG и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.		15.24%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

EVRG

1 день
0.68%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.24%
6 месяцев
10.81%
1 год
23.82%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evergy, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с ETREVRG с NIEVRG с NEEEVRG с LNTEVRG с SPYEVRG с VOOEVRG с T
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

EVRG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRG^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.51

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.14

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVRG vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRG^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между EVRG и ^SP500TR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ^SP500TR

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVRG^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-55.25%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.89%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-24.49%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.44%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-8.20%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.57%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ^SP500TR

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.87%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVRG^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.30%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.55%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.32%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

16.90%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

18.04%

+6.41%