Сравнение EVRG с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EVRG с ^SP500TR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVRG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между EVRG и ^SP500TR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EVRG

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVRG:

2.53

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

EVRG:

3.21

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

EVRG:

1.44

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

EVRG:

1.54

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

EVRG:

13.13

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

EVRG:

3.03%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

EVRG:

15.71%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

EVRG:

-38.79%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EVRG:

-2.88%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%.

EVRG

С начала года

10.68%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

12.57%

1 год

42.07%

5 лет

6.21%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVRG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVRG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EVRG: 2.53

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Сортино

EVRG: 3.21

^SP500TR: 0.73

Коэффициент Омега

EVRG: 1.44

^SP500TR: 1.11

Коэффициент Кальмара

EVRG: 1.54

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Мартина

EVRG: 13.13

^SP500TR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EVRG

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ^SP500TR

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EVRG

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ^SP500TR

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 7.03%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EVRG

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EVRG с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVRG и ^SP500TR

EVRG

^SP500TR

Сравнение EVRG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество