PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVRG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVRG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EVRG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVRG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVRG
Evergy, Inc.		14.46%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EVRG

1 день
0.44%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.46%
6 месяцев
9.85%
1 год
23.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evergy, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с ETREVRG с NIEVRG с NEEEVRG с ^SP500TREVRG с LNTEVRG с VOOEVRG с T
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EVRG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVRG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVRGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.53

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

7.27

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVRG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVRGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между EVRG и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и SPY

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVRG
Evergy, Inc.		3.31%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EVRG и SPY

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVRGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-55.19%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-12.05%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-24.50%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.53%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.09%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и SPY

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVRGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.50%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.06%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.06%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

17.92%

+6.53%