PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EVRG с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EVRG и ETR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.38%
43.71%
EVRG
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVRG:

1.62

ETR:

2.49

Коэф-т Сортино

EVRG:

2.31

ETR:

3.97

Коэф-т Омега

EVRG:

1.28

ETR:

1.58

Коэф-т Кальмара

EVRG:

0.91

ETR:

4.02

Коэф-т Мартина

EVRG:

6.53

ETR:

17.61

Индекс Язвы

EVRG:

3.93%

ETR:

3.33%

Дневная вол-ть

EVRG:

15.92%

ETR:

23.65%

Макс. просадка

EVRG:

-38.79%

ETR:

-51.17%

Текущая просадка

EVRG:

-5.66%

ETR:

-3.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVRG:

$14.14B

ETR:

$32.09B

EPS

EVRG:

$3.70

ETR:

$4.12

Цена/прибыль

EVRG:

16.62

ETR:

18.17

PEG коэффициент

EVRG:

1.63

ETR:

8.91

Общая выручка (12 мес.)

EVRG:

$5.78B

ETR:

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVRG:

$2.43B

ETR:

$4.33B

EBITDA (12 мес.)

EVRG:

$2.59B

ETR:

$4.56B

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 56.42%.


EVRG

С начала года

22.96%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

17.38%

1 год

24.92%

5 лет

3.06%

10 лет

N/A

ETR

С начала года

56.42%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

43.71%

1 год

57.94%

5 лет

10.12%

10 лет

11.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EVRG c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVRG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.622.49
Коэффициент Сортино EVRG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.313.97
Коэффициент Омега EVRG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.58
Коэффициент Кальмара EVRG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.914.02
Коэффициент Мартина EVRG, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.5317.61
EVRG
ETR

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
2.49
EVRG
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVRG и ETR

Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ETR в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EVRG
Evergy, Inc.
4.24%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETR
Entergy Corporation
3.84%5.35%5.49%4.27%4.68%4.59%7.28%5.39%8.13%7.31%6.64%6.56%

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ETR

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ETR в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.66%
-3.54%
EVRG
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ETR

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 3.13%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
5.35%
EVRG
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVRG и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab