Сравнение EVRG с IPKW
EVRG (Evergy, Inc.) is a stock, while IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Over the past 5 years, EVRG returned 8.71%/yr vs 11.23%/yr for IPKW. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и IPKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 11.70%.
EVRG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.05%
IPKW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.91%
- Всё время*
- 10.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | $158.67M | $174.76M | $175.87M |
| $2.41M | $2.05M | $2.20M |
Сравнение доходности по годам EVRG и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 16.52% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 11.70% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -22.79% |
Correlation
The correlation between EVRG and IPKW is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between EVRG and IPKW shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. IPKW — Ранг доходности на риск
EVRG
IPKW
Сравнение EVRG c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.92 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.19 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и IPKW
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и IPKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -47.24% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.14% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -17.77% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -32.56% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.33% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.90% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и IPKW
Evergy, Inc. (EVRG) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EVRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.49% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.36% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.80% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.02% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 17.75% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и IPKW
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IPKW в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 3.31% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.36% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
EVRG and IPKW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVRG has higher volatility (4.57%) compared to IPKW (3.49%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs IPKW's -47.24%.
IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и IPKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор