Сравнение EVRG с CMCSA
EVRG (Evergy, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. EVRG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, EVRG returned 9.76%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVRG и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVRG показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
EVRG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам EVRG и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVRG Evergy, Inc. | 17.62% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 4.43% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | 10.76% |
Correlation
The correlation between EVRG and CMCSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between EVRG and CMCSA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVRG:
$19.76B
CMCSA:
$88.62B
EVRG:
$3.77
CMCSA:
$5.05
EVRG:
22.24
CMCSA:
4.85
EVRG:
3.27
CMCSA:
0.72
EVRG:
1.95
CMCSA:
1.00
EVRG:
$5.99B
CMCSA:
$125.28B
EVRG:
$2.49B
CMCSA:
$77.26B
EVRG:
$2.75B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVRG vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
EVRG
CMCSA
Сравнение EVRG c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVRG | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.67 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -1.26 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVRG и CMCSA
Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVRG | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -67.89% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -27.34% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -39.87% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -52.11% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -47.99% | +47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -24.62% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 14.38% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVRG и CMCSA
Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 5.88%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVRG | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.12% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 24.86% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 29.24% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 26.96% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 26.49% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVRG и CMCSA
Дивидендная доходность EVRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
EVRG Evergy, Inc. | 3.28% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVRG и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evergy, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVRG и CMCSA
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVRG and CMCSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to EVRG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EVRG dropped -38.79% vs CMCSA's -67.89%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVRG и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор