Сравнение EVR с FNMA
EVR (Evercore Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, EVR returned 24.68%/yr vs 12.27%/yr for FNMA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.52%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 24.68% против 12.27% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам EVR и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between EVR and FNMA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.96B
FNMA:
$38.25B
EVR:
$17.52
FNMA:
$2.77
EVR:
20.40
FNMA:
2.34
EVR:
3.55
FNMA:
0.00
EVR:
3.33
FNMA:
0.24
EVR:
$4.58B
FNMA:
$161.03B
EVR:
$4.53B
FNMA:
$117.99B
EVR:
$1.04B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. FNMA — Ранг доходности на риск
EVR
FNMA
Сравнение EVR c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.49 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.91 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и FNMA
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -99.74% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -69.76% | +39.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -69.76% | +21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -85.03% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -92.13% | +24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -91.14% | +84.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -46.18% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 37.56% | -25.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и FNMA
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 11.25%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 18.31% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 66.11% | -38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 93.38% | -57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 91.93% | -56.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 81.90% | -44.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и FNMA
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и FNMA
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and FNMA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to EVR (11.25%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs FNMA's -99.74%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор