Сравнение EVPF с PFFL
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EVPF is actively managed, while PFFL is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и PFFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -5.38% |
Correlation
The correlation between EVPF and PFFL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. PFFL — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFL
Сравнение EVPF c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и PFFL
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -80.68% | +78.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -39.57% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -28.59% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и PFFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 17.12% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 23.66% | -19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 55.16% | -51.08% |
Сравнение комиссий EVPF и PFFL
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и PFFL
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFFL в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 13.14% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and PFFL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and UBS. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.85% for PFFL.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор