PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVOIX с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both funds - EVOIX is a Systematic Trend fund managed by Altegris, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, EVOIX returned 3.58%/yr vs 3.20%/yr for UUP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EVOIX charges 1.34%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 3.58% против 3.20% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVOIX и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between EVOIX and UUP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.10

The correlation between EVOIX and UUP shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRXEVOIX с EQCHXEVOIX с LFMAXEVOIX с CSAIXEVOIX с ABYAX
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

EVOIX vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.83

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.19

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.38

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

3.65

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.83

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.20

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и UUP

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOIXUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-22.19%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-3.65%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-10.05%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-10.37%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-14.24%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.48%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.92%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.37%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и UUP

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOIXUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.26%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.24%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

6.12%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

7.22%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

6.96%

+3.53%

Сравнение комиссий EVOIX и UUP

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и UUP

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVOIX and UUP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, EVOIX dropped -29.57% vs UUP's -22.19%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVOIX и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор