PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.58% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с CSAIXEVOIX с EQCHXEVOIX с LFMAXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRXEVOIX с QNZIX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIXABYAX с MFTFX

Сравнение комиссий EVOIX и ABYAX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.42

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между EVOIX и ABYAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и ABYAX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и ABYAX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-17.96%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.30%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-15.23%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-15.23%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.92%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.30%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.27%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и ABYAX

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.81%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.40%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

7.62%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

7.98%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

7.98%

+2.48%