PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.43% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с ABYAXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий EVOIX и AQMIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.16

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.71

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.92

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

11.52

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между EVOIX и AQMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и AQMIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и AQMIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-26.52%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-5.45%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-13.57%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-23.34%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.94%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.10%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.85%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и AQMIX

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 2.50% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.62%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

11.55%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.36%

+0.10%