PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVOIX с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both mutual funds - EVOIX is a Systematic Trend fund managed by Altegris, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, EVOIX returned 7.17%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVOIX charges 1.34%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

EVOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.67%
6 месяцев
11.53%
1 год
25.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.17%
10 лет*
3.58%

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVOIX и MAFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.67%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-1.41%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%

Correlation

The correlation between EVOIX and MAFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.55

The correlation between EVOIX and MAFIX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с PQTPXEVOIX с EQCHXEVOIX с GFIRXEVOIX с LFMAXEVOIX с CSAIXEVOIX с ABYAXEVOIX с AQMIX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

EVOIX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.77

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.69

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.74

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

16.70

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.03

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и MAFIX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOIXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-19.21%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-7.26%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-19.21%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-19.21%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.41%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.05%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и MAFIX

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOIXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.69%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.84%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

12.43%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

12.32%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

12.84%

-2.35%

Сравнение комиссий EVOIX и MAFIX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и MAFIX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности MAFIX в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.37%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVOIX and MAFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.95%) compared to MAFIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, EVOIX dropped -29.57% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVOIX и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор