Сравнение EVOIX с MAFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и MAFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и MAFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -1.41% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 0.71% | 8.41% | 8.99% | 5.02% | 4.08% | 14.79% | 24.89% | 21.63% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 0.71%.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
MAFIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и MAFIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.
Доходность на риск
EVOIX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
MAFIX
Сравнение EVOIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | MAFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.69 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 5.33 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и MAFIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и MAFIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности MAFIX в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 11.70% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и MAFIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и MAFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -19.21% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.44% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -19.21% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.02% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.46% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.99% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и MAFIX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.44% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.43% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 14.56% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 12.40% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.92% | -2.46% |