PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.67% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с ABYAXEVOIX с GFIRXEVOIX с QNZIX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAXPQTPX с QNZIX

Сравнение комиссий EVOIX и PQTPX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.42

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между EVOIX и PQTPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и PQTPX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и PQTPX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-27.86%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.02%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-27.86%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-27.86%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-13.32%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.37%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.31%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и PQTPX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.63%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.73%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.75%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

9.87%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

9.36%

+1.10%