График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Altegris Futures Evolution Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) показал доход в 5.30% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVOIX составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Altegris Futures Evolution Strategy Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EVOIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2015 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 2.80% | -0.76% | 5.30% | |||||||||
| 2025 | -0.15% | -2.74% | 0.05% | -4.62% | -1.95% | 1.74% | -1.10% | 3.90% | 4.25% | 0.81% | 1.70% | 3.10% | 4.69% |
| 2024 | 2.71% | 4.83% | 4.20% | 1.08% | -1.19% | -1.68% | -2.12% | -1.90% | 0.15% | -3.18% | 0.44% | 0.81% | 3.86% |
| 2023 | -0.29% | 2.44% | -4.64% | 3.49% | 2.91% | 2.86% | -2.19% | 0.03% | 2.48% | -0.91% | -1.27% | 0.35% | 5.03% |
| 2022 | 2.35% | 2.91% | 9.41% | 4.84% | -0.31% | -0.72% | -4.25% | 3.46% | 2.64% | -0.65% | -6.59% | -0.01% | 12.84% |
| 2021 | 0.34% | 3.29% | 1.13% | 3.30% | 2.62% | -1.70% | 1.28% | 1.15% | 2.61% | 2.78% | -5.45% | 0.57% | 12.20% |
Метрики бенчмарка
Altegris Futures Evolution Strategy Fund: годовая альфа составляет 4.17%, бета — 0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.2011.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.80%) было выше, чем в снижении (15.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.80%
- Участие в снижении
- 15.26%
Комиссия
Комиссия EVOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVOIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.61 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EVOIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Altegris Futures Evolution Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.69 | $0.67 | $0.12 | $2.37 | $0.79 | $0.18 | $0.15 | $0.50 | $0.16 | $0.70 | $0.94 |
Дивидендный доход | 10.06% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altegris Futures Evolution Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.57 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.46 | $0.47 | $0.99 | $2.37 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.65 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Altegris Futures Evolution Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Altegris Futures Evolution Strategy Fund составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.57% | 4 сент. 2019 г. | 268 | 24 сент. 2020 г. | 365 | 8 мар. 2022 г. | 633 |
| -18.8% | 12 апр. 2024 г. | 273 | 14 мая 2025 г. | 175 | 26 янв. 2026 г. | 448 |
| -17.02% | 29 янв. 2018 г. | 239 | 9 янв. 2019 г. | 163 | 3 сент. 2019 г. | 402 |
| -13.75% | 20 мая 2013 г. | 74 | 3 сент. 2013 г. | 184 | 28 мая 2014 г. | 258 |
| -13.61% | 14 июн. 2022 г. | 196 | 24 мар. 2023 г. | 220 | 8 февр. 2024 г. | 416 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...