PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66537Y5950

CUSIP

66537Y595

Эмитент

Altegris

Дата выпуска

30 окт. 2011 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия EVOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Популярные сравнения:
EVOIX с MAFIX
Популярные сравнения:
EVOIX с MAFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) показал доход в -9.14% с начала года и -15.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVOIX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EVOIX

С начала года

-9.14%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-15.79%

3 года

-2.36%

5 лет

4.97%

10 лет

1.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.15%-2.74%0.05%-4.62%-1.95%-9.14%
20242.71%4.84%4.20%1.07%-1.19%-1.68%-2.13%-1.90%0.16%-3.18%0.43%0.81%3.86%
2023-0.30%2.44%-4.63%3.49%2.91%2.86%-2.20%0.03%2.49%-0.90%-1.04%0.36%5.28%
20222.35%2.91%9.41%4.84%-0.31%-0.72%-4.25%3.46%2.64%-0.65%-6.59%-0.01%12.84%
20210.34%3.29%1.12%3.31%2.62%-1.69%1.28%1.15%2.61%2.78%-5.45%0.56%12.21%
20201.11%-2.79%-10.11%0.25%-2.99%-2.65%-0.38%-2.93%-0.97%0.53%0.94%7.09%-12.95%
2019-2.54%1.15%3.28%3.39%-3.15%1.41%4.76%7.02%-5.77%-3.66%-1.68%0.75%4.23%
20184.86%-9.42%0.12%1.87%-2.47%1.49%-0.04%3.45%-1.27%-5.24%2.01%-2.33%-7.56%
2017-1.14%2.84%-0.83%-0.43%0.63%-2.60%-0.21%4.28%-3.23%5.99%0.03%3.86%9.11%
20164.94%2.44%-3.79%-2.86%-2.18%6.44%1.75%-2.54%-0.54%-3.74%-1.54%1.05%-1.18%
20155.91%-0.73%2.52%-4.16%-0.36%-4.52%5.88%-5.88%5.30%-2.56%4.71%-1.86%3.26%
2014-1.39%2.78%-0.33%2.40%2.86%1.19%-1.42%5.22%-0.18%3.10%7.06%2.59%26.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EVOIX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EVOIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.95
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Altegris Futures Evolution Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.67$0.14$2.37$0.79$0.18$0.15$0.50$0.16$0.70$0.94$1.22

Дивидендный доход

11.09%10.09%1.95%34.87%9.74%2.22%1.64%5.54%1.59%7.28%9.04%11.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altegris Futures Evolution Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.06
2024$0.00$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.11$0.11$0.22$0.67
2023$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.46$0.47$0.99$2.37
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.04$0.65$0.79
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.18
2019$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.38$0.50
2017$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2016$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.04$0.01$0.02$0.02$0.00$0.52$0.70
2015$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.72$0.94
2014$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$1.11$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Altegris Futures Evolution Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.

Текущая просадка Altegris Futures Evolution Strategy Fund составляет 17.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.56%4 сент. 2019 г.26824 сент. 2020 г.3658 мар. 2022 г.633
-18.81%12 апр. 2024 г.27314 мая 2025 г.———
-17.01%29 янв. 2018 г.2399 янв. 2019 г.1633 сент. 2019 г.402
-13.75%20 мая 2013 г.743 сент. 2013 г.18529 мая 2014 г.259
-13.61%14 июн. 2022 г.19117 мар. 2023 г.2258 февр. 2024 г.416
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...