- ISIN
- US66537Y5950
- CUSIP
- 66537Y595
- Эмитент
- Altegris
- Дата выпуска
- 30 окт. 2011 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции EVOIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) показал доход в 7.38% с начала года и 23.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVOIX составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Altegris Futures Evolution Strategy Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 3.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EVOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EVOIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 3 дек. 2015 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 2.80% | -1.21% | 2.60% | -0.15% | 0.00% | 7.38% | ||||||
| 2025 | -0.15% | -2.74% | 0.05% | -4.62% | -1.95% | 1.74% | -1.10% | 3.90% | 4.25% | 0.81% | 1.70% | 3.10% | 4.69% |
| 2024 | 2.71% | 4.83% | 4.20% | 1.08% | -1.19% | -1.68% | -2.12% | -1.90% | 0.15% | -3.18% | 0.44% | 0.81% | 3.86% |
| 2023 | -0.29% | 2.44% | -4.64% | 3.49% | 2.91% | 2.86% | -2.19% | 0.03% | 2.48% | -0.91% | -1.27% | 0.35% | 5.03% |
| 2022 | 2.35% | 2.91% | 9.41% | 4.84% | -0.31% | -0.72% | -4.25% | 3.46% | 2.64% | -0.65% | -6.59% | -0.01% | 12.84% |
| 2021 | 0.34% | 3.29% | 1.13% | 3.30% | 2.62% | -1.70% | 1.28% | 1.15% | 2.61% | 2.78% | -5.45% | 0.57% | 12.20% |
Метрики бенчмарка
Altegris Futures Evolution Strategy Fund has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.49%) than losses (15.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.49%
- Участие в снижении
- 15.37%
Комиссия
Комиссия EVOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVOIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.46 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 10.92 | +2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Altegris Futures Evolution Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.69 | $0.67 | $0.12 | $2.37 | $0.79 | $0.18 | $0.15 | $0.50 | $0.16 | $0.70 | $0.94 |
Дивидендный доход | 9.28% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Altegris Futures Evolution Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.57 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.46 | $0.47 | $0.99 | $2.37 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.65 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Altegris Futures Evolution Strategy Fund показал максимальную просадку в 29.57%, зарегистрированную 24 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Altegris Futures Evolution Strategy Fund составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -29.57%сент. 2020 г. | 1y 21d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2019 г. - март 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.80%май 2025 г. | 1y 1mo | 8mo 17d | 1y 9moапр. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -17.02%янв. 2019 г. | 11mo 15d | 7mo 27d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.75%сент. 2013 г. | 3mo 16d | 8mo 27d | 1y 8dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.61%март 2023 г. | 9mo 13d | 10mo 21d | 1y 7moиюнь 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| EVOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -56.78% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -9.10% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -18.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -25.43% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -33.92% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.21% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -10.71% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.04% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVOIX
Добавьте Altegris Futures Evolution Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVOIX