Сравнение EVOIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.88% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и ASFYX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
EVOIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
EVOIX
ASFYX
Сравнение EVOIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.42 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.18 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.29 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.27 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и ASFYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и ASFYX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и ASFYX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -36.43% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.51% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -36.43% | +17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.43% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -24.28% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -13.10% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 8.26% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и ASFYX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.00% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 13.00% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 13.67% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.68% | -2.22% |