PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVOIX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVOIX с PQTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).

EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EVOIX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVOIX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		4.82%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции EVOIX уступали акциям PQTAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.55% соответственно.

EVOIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.44%
1 год
13.47%
3 года*
7.11%
5 лет*
7.60%
10 лет*
2.81%

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с LFMAXEVOIX с EQCHXEVOIX с ABYAXEVOIX с CSAIXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMIXPQTAX с LOTIX

Сравнение комиссий EVOIX и PQTAX

EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

EVOIX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVOIX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOIXPQTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.35

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

3.24

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVOIX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVOIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVOIX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOIXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между EVOIX и PQTAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVOIX и PQTAX

Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.11%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Просадки

Сравнение просадок EVOIX и PQTAX

Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и PQTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVOIXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-28.39%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.04%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-28.39%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-28.39%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-14.28%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.31%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.36%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVOIX и PQTAX

Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVOIXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.59%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.78%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.82%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

9.90%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

9.42%

+1.04%