Сравнение EVOIX с AMFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и AMFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.57% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и AMFAX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.
Доходность на риск
EVOIX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
EVOIX
AMFAX
Сравнение EVOIX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.40 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.16 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.27 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и AMFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и AMFAX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AMFAX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и AMFAX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и AMFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -36.84% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -13.54% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -36.84% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.84% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -24.86% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -13.55% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 8.33% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и AMFAX
Текущая волатильность для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) составляет 2.50%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.91% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 10.01% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 13.03% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 13.68% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 12.67% | -2.21% |