PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с BTAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. EVNT is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.96%/yr vs -11.25%/yr for BTAL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EVNT charges 1.30%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -16.82%.

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
4.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.83%
3 года*
-11.25%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и BTAL

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-16.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%3.43%

Correlation

The correlation between EVNT and BTAL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

-0.54

The correlation between EVNT and BTAL shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVNT и BTAL

Секторы
EVNT
BTAL

Технологии

29.2%
19.5%

Финансовые услуги

18.3%
14.9%

Здравоохранение

14.8%
10.2%

Промышленность

11.8%
13.7%

Коммунальные услуги

4.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.0%

Энергетика

3.1%
4.4%

Недвижимость

2.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.8%

Технологии

EVNT
29.2%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

EVNT
18.3%
BTAL
14.9%

Здравоохранение

EVNT
14.8%
BTAL
10.2%

Промышленность

EVNT
11.8%
BTAL
13.7%

Коммунальные услуги

EVNT
4.0%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

EVNT
4.0%
BTAL
4.0%

Энергетика

EVNT
3.1%
BTAL
4.4%

Недвижимость

EVNT
2.8%
BTAL
6.2%

Коммуникационные услуги

EVNT
2.7%
BTAL
3.4%

Потребительский защитный сектор

EVNT
2.1%
BTAL
5.6%

Потребительский циклический сектор

EVNT
1.0%
BTAL
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EVNT vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-1.59

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-2.48

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.93

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

-1.60

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-1.59

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.23

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EVNT и BTAL

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-50.28%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-37.50%

+34.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-45.16%

+40.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-48.15%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-21.97%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

21.78%

-20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и BTAL

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.98%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

15.83%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

21.98%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

18.83%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

17.27%

-8.02%

Сравнение комиссий EVNT и BTAL

EVNT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и BTAL

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BTAL в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		2.99%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and BTAL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.98%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs BTAL's -50.28%.

On 3-year performance, EVNT leads with 9.96% vs -11.25% for BTAL. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 9.96% return vs -11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.99% for BTAL.

EVNT is categorized as Event Driven, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and AGF. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 2.11% for BTAL.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор