Сравнение EVNT с BTAL
EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.97%/yr vs -9.44%/yr for BTAL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. EVNT charges 1.30%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности EVNT и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVNT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам EVNT и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.81% | 13.72% | 5.13% | 13.28% | -8.62% | -3.40% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 4.04% |
Correlation
The correlation between EVNT and BTAL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | -0.52 |
The correlation between EVNT and BTAL shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVNT vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EVNT
BTAL
Сравнение EVNT c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVNT | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.83 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -1.56 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVNT и BTAL
Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVNT | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -52.70% | +38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -34.57% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -47.83% | +42.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.54% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -22.17% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 18.24% | -17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVNT и BTAL
Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.45%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVNT | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 7.79% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 17.46% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 23.44% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 19.27% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 17.39% | -8.20% |
Сравнение комиссий EVNT и BTAL
EVNT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVNT и BTAL
Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.52% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVNT and BTAL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to EVNT (1.45%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs BTAL's -52.70%.
On 3-year performance, EVNT leads with 9.97% vs -9.44% for BTAL. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 9.97% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
EVNT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.01% for BTAL.
EVNT is categorized as Event Driven, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: AltShares and AGF. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 1.40% for BTAL.
EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVNT и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор