PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с BTAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 10.90%/yr vs -13.38%/yr for BTAL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EVNT charges 1.30%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.

EVNT

1 день
0.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.09%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и BTAL

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		5.45%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.40%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-22.65%-20.17%12.83%-15.11%20.48%4.04%

Correlation

The correlation between EVNT and BTAL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

-0.54

The correlation between EVNT and BTAL shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EVNT vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVNTBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.60

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-2.50

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.97

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

-1.82

+13.39

EVNT vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVNT и BTAL

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-52.70%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-37.60%

+34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-47.83%

+42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.79%

+51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-22.07%

+18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

20.04%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и BTAL

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.78%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

8.91%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

16.71%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

22.80%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

19.10%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

17.35%

-8.12%

Сравнение комиссий EVNT и BTAL

EVNT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и BTAL

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BTAL в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.53%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and BTAL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.91%) compared to EVNT (1.78%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs BTAL's -52.70%.

On 3-year performance, EVNT leads with 10.90% vs -13.38% for BTAL. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 10.90% return vs -13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

EVNT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.22% for BTAL.

EVNT is categorized as Event Driven, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: AltShares and AGF. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 1.40% for BTAL.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор