PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVN с NEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. EVN operates in Asset Management (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EVN returned 2.16%/yr vs 14.61%/yr for NEM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVN и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 2.16% против 14.61% соответственно.

EVN

1 день
0.93%
1 месяц
4.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
11.64%
3 года*
8.53%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
2.16%

NEM

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.97%
6 месяцев
19.93%
1 год
98.05%
3 года*
40.28%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVN и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		2.96%12.83%8.88%4.35%-25.01%7.63%9.66%18.04%-3.81%4.08%
NEM
Newmont Corporation		8.97%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between EVN and NEM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1999 г.

0.08

The correlation between EVN and NEM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVN:

$0.94

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

EVN:

11.54

NEM:

17.09

Коэффициент PEG

EVN:

205.36

NEM:

0.44

Коэффициент P/S

EVN:

9.76

NEM:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

EVN:

$43.97M

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVN:

$42.94M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

EVN:

$57.66M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Newmont Corporation

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с EVHYEVN с VOOEVN с ETVEVN с PTYEVN с NEAEVN с CMF
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

EVN vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.13

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.41

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.62

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

9.84

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.13

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EVN и NEM

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-81.30%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-27.25%

+18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-36.57%

+23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-62.40%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-62.40%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-17.54%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-41.38%

+31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

10.00%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и NEM

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) составляет 3.24%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что EVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

13.06%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

35.98%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

46.26%

-35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

37.67%

-25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

35.49%

-22.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и NEM

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности NEM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.69%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%
NEM
Newmont Corporation		0.94%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVN и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income Trust и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.61M
0
(EVN) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVN and NEM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (13.06%) compared to EVN (3.24%). In terms of maximum drawdown, EVN dropped -56.87% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVN и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор