PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с NEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVN с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности EVN и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVN и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		-1.70%12.83%8.88%4.35%-25.01%7.63%9.66%18.04%-3.81%4.08%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		14.19%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Фундаментальные показатели

EPS

EVN:

$0.94

NEM:

$7.91

Коэффициент P/E

EVN:

11.12

NEM:

14.39

Коэффициент PEG

EVN:

197.95

NEM:

0.37

Коэффициент P/S

EVN:

9.41

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

EVN:

$43.97M

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVN:

$42.94M

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

EVN:

$57.66M

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 1.74% против 18.49% соответственно.

EVN

1 день
0.19%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-3.21%
1 год
6.63%
3 года*
6.66%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.74%

NEM

1 день
5.12%
1 месяц
-11.43%
С начала года
14.19%
6 месяцев
33.04%
1 год
138.70%
3 года*
35.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с EVHYEVN с VOOEVN с ETVEVN с NEAEVN с PTY
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с RGLD

Доходность на риск

EVN vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

3.02

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.05

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

5.09

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

16.88

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

3.02

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Корреляция

Корреляция между EVN и NEM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и NEM

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности NEM в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.90%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.89%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EVN и NEM

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVNNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-81.30%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-27.25%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-62.40%

+29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-62.40%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-13.59%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-41.49%

+32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.22%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и NEM

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) составляет 4.68%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVNNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

14.22%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

37.77%

-29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

46.28%

-35.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

36.92%

-25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

35.68%

-22.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVN и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income Trust и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.61M
-13.00M
(EVN) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию