Сравнение EVN с NEA
EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust) and NEA (Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EVN returned 2.16%/yr vs 3.06%/yr for NEA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVN и NEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVN показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.06% соответственно.
EVN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 2.16%
NEA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам EVN и NEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 2.96% | 12.83% | 8.88% | 4.35% | -25.01% | 7.63% | 9.66% | 18.04% | -3.81% | 4.08% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 2.35% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
Correlation
The correlation between EVN and NEA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.37 |
The correlation between EVN and NEA shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVN:
$429.23M
NEA:
$3.46B
EVN:
$0.94
NEA:
$2.18
EVN:
11.54
NEA:
5.29
EVN:
205.36
NEA:
0.02
EVN:
9.76
NEA:
4.19
EVN:
0.99
NEA:
0.98
EVN:
$43.97M
NEA:
$824.80M
EVN:
$42.94M
NEA:
$779.17M
EVN:
$57.66M
NEA:
$732.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVN vs. NEA — Ранг доходности на риск
EVN
NEA
Сравнение EVN c NEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVN | NEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.08 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.31 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EVN и NEA
Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и NEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -43.83% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.27% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -15.16% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -36.57% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -36.57% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.84% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.01% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.81% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVN и NEA
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что EVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVN | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.51% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 10.60% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 11.49% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 11.81% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVN и NEA
Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности NEA в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 5.69% | 5.72% | 5.78% | 4.80% | 5.60% | 4.14% | 4.20% | 4.46% | 5.50% | 5.37% | 6.06% | 6.46% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVN и NEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income Trust и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVN and NEA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVN has higher volatility (3.24%) compared to NEA (3.05%). In terms of maximum drawdown, EVN dropped -56.87% vs NEA's -43.83%.
NEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVN и NEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор