PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с NEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVN с NEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA).

Доходность

Сравнение доходности EVN и NEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVN и NEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		-1.70%12.83%8.88%4.35%-25.01%7.63%9.66%18.04%-3.81%4.08%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		-0.17%11.31%9.50%0.75%-23.32%8.16%10.07%22.42%-5.72%8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVN:

$413.76M

NEA:

$3.41B

EPS

EVN:

$0.94

NEA:

$2.18

Коэффициент P/E

EVN:

11.12

NEA:

5.22

Коэффициент PEG

EVN:

197.95

NEA:

0.02

Коэффициент P/S

EVN:

9.41

NEA:

4.14

Коэффициент P/B

EVN:

0.96

NEA:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

EVN:

$43.97M

NEA:

$824.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVN:

$42.94M

NEA:

$779.17M

EBITDA (12 мес.)

EVN:

$57.66M

NEA:

$732.48M

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у NEA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям NEA по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.17% соответственно.

EVN

1 день
0.19%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-3.21%
1 год
6.63%
3 года*
6.66%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.74%

NEA

1 день
1.60%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
3.40%
1 год
9.39%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с EVHYEVN с VOOEVN с ETVEVN с PTYEVN с NEM
Часто сравнивают с NEA:
NEA с NVGNEA с NADNEA с MUBNEA с USAUXNEA с VTEBNEA с CLOZNEA с HYD

Доходность на риск

EVN vs. NEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NEA
Ранг доходности на риск NEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c NEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNNEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

4.81

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. NEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEA равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и NEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNNEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между EVN и NEA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и NEA

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности NEA в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.90%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%
NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		7.37%7.36%6.63%3.95%5.49%4.50%4.45%4.46%5.40%5.33%5.70%5.71%

Просадки

Сравнение просадок EVN и NEA

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и NEA.

Загрузка...

Показатели просадок

EVNNEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-43.83%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.37%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-36.57%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-36.57%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-7.17%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.03%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и NEA

Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) составляет 4.68%, в то время как у Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что EVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVNNEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.19%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.19%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.41%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

11.19%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

11.68%

+1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVN и NEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income Trust и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
3.61M
102.66M
(EVN) Общая выручка
(NEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию