Сравнение EVN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | -1.70% | 12.83% | 8.88% | 4.35% | -25.01% | 7.63% | 9.66% | 18.04% | -3.81% | 4.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EVN показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.14% соответственно.
EVN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVN vs. VOO — Ранг доходности на риск
EVN
VOO
Сравнение EVN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.31 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EVN и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVN и VOO
Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 5.90% | 5.72% | 5.78% | 4.80% | 5.60% | 4.14% | 4.20% | 4.46% | 5.50% | 5.37% | 6.06% | 6.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EVN и VOO
Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -33.99% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.98% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -24.52% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -33.99% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.55% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.72% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.55% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVN и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.47% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 18.11% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 16.82% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.99% | -5.07% |