Сравнение EVN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVN или VOO.
Основные характеристики
| EVN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.97% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 18.32% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -3.80% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.04 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 12.12% |
| Макс. просадка | -56.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.39% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между EVN и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVN и VOO
С начала года, EVN показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.83% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVN и VOO
Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 5.44% | 4.83% | 5.62% | 4.17% | 4.21% | 4.42% | 5.48% | 5.35% | 6.08% | 6.47% | 6.71% | 8.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EVN и VOO
Максимальная просадка EVN за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVN и VOO
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.65% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.