PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с ETV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVN с ETV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust) and ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EVN returned 2.16%/yr vs 9.34%/yr for ETV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVN и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у ETV с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции EVN уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 2.16% против 9.34% соответственно.

EVN

1 день
0.93%
1 месяц
4.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
11.64%
3 года*
8.53%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
2.16%

ETV

1 день
0.13%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.59%
1 год
20.11%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVN и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		2.96%12.83%8.88%4.35%-25.01%7.63%9.66%18.04%-3.81%4.08%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		7.61%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Correlation

The correlation between EVN and ETV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVN:

$429.23M

ETV:

$1.74B

EPS

EVN:

$0.94

ETV:

$4.95

Коэффициент P/E

EVN:

11.54

ETV:

3.01

Коэффициент PEG

EVN:

205.36

ETV:

0.10

Коэффициент P/S

EVN:

9.76

ETV:

5.74

Коэффициент P/B

EVN:

0.99

ETV:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

EVN:

$43.97M

ETV:

$303.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVN:

$42.94M

ETV:

$149.51M

EBITDA (12 мес.)

EVN:

$57.66M

ETV:

$578.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с EVHYEVN с VOOEVN с PTYEVN с NEAEVN с NEMEVN с CMF
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

EVN vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.65

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.35

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

10.03

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ETV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EVN и ETV

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и ETV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-52.11%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.34%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-20.27%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-22.71%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-42.39%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.13%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-5.58%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.01%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и ETV

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеют волатильность 3.24% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.01%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.24%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

16.88%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

19.33%

-6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и ETV

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности ETV в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		7.98%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.69%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVN и ETV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Municipal Income Trust и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.61M
72.11M
(EVN) Общая выручка
(ETV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVN and ETV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETV has higher volatility (3.40%) compared to EVN (3.24%). In terms of maximum drawdown, EVN dropped -56.87% vs ETV's -52.11%.

ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVN и ETV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор