PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVN с EVHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVN (Eaton Vance Municipal Income Trust) is a stock, while EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past year, EVN returned 11.64% vs 6.49% for EVHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVN и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью 1.24%.

EVN

1 день
0.93%
1 месяц
4.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
11.64%
3 года*
8.53%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
2.16%

EVHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVN и EVHY

2026 (YTD)202520242023
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		2.96%12.83%8.88%13.51%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		1.24%9.14%6.39%8.90%

Correlation

The correlation between EVN and EVHY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.38

The correlation between EVN and EVHY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с VOOEVN с ETVEVN с PTYEVN с NEAEVN с NEMEVN с CMF
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с JEPQEVHY с SPHYEVHY с SCYBEVHY с IDVEVHY с BSJO

Доходность на риск

EVN vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNEVHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.94

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.94

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.60

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.58

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EVHY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.94

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.20

-1.92

Просадки

Сравнение просадок EVN и EVHY

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и EVHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-3.71%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-2.51%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.08%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-0.37%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.52%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и EVHY

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.02%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

2.70%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

3.37%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

4.52%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

4.52%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и EVHY

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности EVHY в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.20%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.69%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%

Часто задаваемые вопросы

EVN and EVHY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVN has higher volatility (3.24%) compared to EVHY (1.02%). In terms of maximum drawdown, EVN dropped -56.87% vs EVHY's -3.71%.

EVHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVN и EVHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор