PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVN с EVHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVN с EVHY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVN или EVHY.

Корреляция

Корреляция между EVN и EVHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVN и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVN:

0.91

EVHY:

1.63

Коэф-т Сортино

EVN:

1.16

EVHY:

2.43

Коэф-т Омега

EVN:

1.14

EVHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

EVN:

0.39

EVHY:

2.11

Коэф-т Мартина

EVN:

1.73

EVHY:

11.39

Индекс Язвы

EVN:

4.72%

EVHY:

0.69%

Дневная вол-ть

EVN:

10.63%

EVHY:

4.92%

Макс. просадка

EVN:

-56.96%

EVHY:

-3.71%

Текущая просадка

EVN:

-12.42%

EVHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у EVHY с доходностью 3.08%.

EVN

С начала года

5.27%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

2.34%

1 год

9.60%

5 лет

2.52%

10 лет

2.66%

EVHY

С начала года

3.08%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVN и EVHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг риск-скорректированной доходности EVN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг риск-скорректированной доходности EVHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVN c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EVHY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и EVHY

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности EVHY в 7.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.88%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%6.71%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.58%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVN и EVHY

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и EVHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и EVHY

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...