PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVN с EVHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVN с EVHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY).

EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVN и EVHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVN и EVHY

2026 (YTD)202520242023
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		-2.08%12.83%8.88%13.51%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.19%9.14%6.39%8.90%

Доходность по периодам

С начала года, EVN показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у EVHY с доходностью -0.19%.

EVN

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.02%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.77%

EVHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Municipal Income Trust

Eaton Vance High Yield ETF

Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с VOOEVN с ETVEVN с NEAEVN с PTYEVN с NEM
Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEAEVHY с SCYB

Доходность на риск

EVN vs. EVHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVN c EVHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) и Eaton Vance High Yield ETF (EVHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNEVHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.42

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.16

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.09

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

10.81

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVN vs. EVHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EVHY равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVN и EVHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNEVHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.42

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.19

-1.92

Корреляция

Корреляция между EVN и EVHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVN и EVHY

Дивидендная доходность EVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности EVHY в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.92%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVN и EVHY

Максимальная просадка EVN за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки EVHY в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVN и EVHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVNEVHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-3.71%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-2.56%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-1.05%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-0.38%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.65%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVN и EVHY

Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что EVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVNEVHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

1.96%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

2.62%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

4.86%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

4.58%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

4.58%

+8.34%