Сравнение EVMO с UGA
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. EVMO is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.
EVMO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 19.68%
- 6 месяцев
- 86.37%
- С начала года
- 94.18%
- 1 год
- 89.49%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам EVMO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.08% | 3.37% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 94.18% | -1.54% |
Correlation
The correlation between EVMO and UGA is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. UGA — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение EVMO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и UGA
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -86.59% | +84.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.02% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -36.61% | +36.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 35.91% | -33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 34.68% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 37.23% | -34.33% |
Сравнение комиссий EVMO и UGA
EVMO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и UGA
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.51% | 1.95% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and UGA have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EVMO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for UGA.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eaton Vance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор