Сравнение EVMO с TLT
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. EVMO is actively managed, while TLT is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам EVMO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 0.81% |
Correlation
The correlation between EVMO and TLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. TLT — Ранг доходности на риск
EVMO
TLT
Сравнение EVMO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.26 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и TLT
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -48.35% | +46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -40.31% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -13.82% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 9.77% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 15.86% | -13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 14.90% | -12.08% |
Сравнение комиссий EVMO и TLT
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и TLT
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and TLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.07% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор