Сравнение EVMO с MTBA
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью 0.02%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 3.26% |
Correlation
The correlation between EVMO and MTBA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. MTBA — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTBA
Сравнение EVMO c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и MTBA
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -3.48% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.36% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.81% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и MTBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.12% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.93% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.93% | -1.03% |
Сравнение комиссий EVMO и MTBA
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и MTBA
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности MTBA в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and MTBA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 4.52% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.15% for MTBA.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор