Сравнение EVMO с GNMA
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and GNMA (iShares GNMA Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. EVMO is actively managed, while GNMA is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GNMA.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и GNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.67%.
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам EVMO и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.67% | 3.52% |
Correlation
The correlation between EVMO and GNMA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. GNMA — Ранг доходности на риск
EVMO
GNMA
Сравнение EVMO c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMO | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.25 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок EVMO и GNMA
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и GNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -17.09% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.30% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.66% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и GNMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.29% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 6.61% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 5.13% | -2.31% |
Сравнение комиссий EVMO и GNMA
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и GNMA
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности GNMA в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.23% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and GNMA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
GNMA has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.15% for GNMA.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и GNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор