Сравнение EVMO с BCI
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. EVMO is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 10.59% |
Correlation
The correlation between EVMO and BCI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. BCI — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение EVMO c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и BCI
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -32.69% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -9.22% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -11.99% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 17.36% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 16.85% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 15.66% | -12.76% |
Сравнение комиссий EVMO и BCI
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и BCI
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and BCI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 4.52% for EVMO.
EVMO is categorized as Mortgage Backed Securities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Aberdeen. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор