PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

EVLU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и VLUE

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий EVLU и VLUE

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

EVLU vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.03

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

13.15

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.62

+0.88

Корреляция

Корреляция между EVLU и VLUE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и VLUE

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и VLUE

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-39.47%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.81%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.91%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.08%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.95%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и VLUE

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.24%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.40%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.61%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.37%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.62%

-0.60%