Сравнение EVLU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EVLU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и TLT
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EVLU vs. TLT — Ранг доходности на риск
EVLU
TLT
Сравнение EVLU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.13 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | -0.10 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.06 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.13 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.13 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.26 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и TLT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и TLT
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и TLT
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -48.35% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -9.23% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -40.23% | +30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -13.62% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.39% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и TLT
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.71% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 6.61% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 11.40% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.88% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.93% | +4.09% |