Сравнение EVLU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EVLU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и SOXX
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EVLU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EVLU
SOXX
Сравнение EVLU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.63 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.44 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 16.46 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.37 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и SOXX
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и SOXX
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -70.21% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -18.27% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.95% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -20.10% | +16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.92% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.83% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 26.41% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 40.12% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 35.48% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 32.98% | -13.96% |