Сравнение EVLU с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EVLU и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVLU и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLU и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLU и SCHE
EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
EVLU vs. SCHE — Ранг доходности на риск
EVLU
SCHE
Сравнение EVLU c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLU | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.25 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.78 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.92 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.21 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLU | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.22 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между EVLU и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLU и SCHE
Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок EVLU и SCHE
Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLU | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -36.20% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.14% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -8.15% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -12.71% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.23% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLU и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLU | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.69% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.64% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.23% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.51% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.42% | -0.40% |