PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EVLU и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и QEMM

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EVLU и QEMM

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EVLU vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.56

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.17

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.60

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

9.34

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.26

+1.24

Корреляция

Корреляция между EVLU и QEMM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и QEMM

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и QEMM

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-36.89%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.40%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-7.37%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-10.77%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.89%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и QEMM

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.63%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.57%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

17.22%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

14.81%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.73%

+2.29%