PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLU с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLU и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и FEM


Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%.


EVLU

1 день
2.98%
1 месяц
-10.26%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.87%
1 год
38.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий EVLU и FEM

EVLU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.


Доходность на риск

EVLU vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLUFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.34

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.66

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

12.54

-1.80

EVLU vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLUFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.16

+1.32

Корреляция

Корреляция между EVLU и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и FEM

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FEM в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
4.98%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и FEM

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и FEM.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLUFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-46.23%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.19%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-5.40%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-15.20%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.79%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и FEM

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLUFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

8.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.64%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.24%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.21%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.95%

-1.91%